InvestMarket 指標回測 20260920

產生時間：2026-09-20 20:45:09 台灣時間
固定操作方式：槓桿1x／停損5%權益（價格5%）／第一段：漲21%啟動、回落23%賣出25%／第二段：漲17%啟動、回落9%賣出剩餘75%／最長持有10日曆日（%皆為權益%）（來源：操作方式回測最佳）
每個訊號日取預測前 3 名等權重；標的 42 檔；進場樣本 51555；評估期間 4 段（每段只用該段開始前的資料訓練＝walk-forward，訓練樣本的標籤窗格不跨進評估期）；搜尋 15 次試驗（optuna-tpe）

排名目標（與操作方式回測相同）：複利平均為主、最差期間不得低於底線（違反底線者按超出幅度重罰）；底線 -0.3%（＝最差期間的「每筆等效複利率」不得低於此值，不是整段共此值；定義見下方說明）

✅ 選股指標勝過「全買」基準
最佳指標組合：最差期間 +0.268% ／複利平均 +1.209%（算術 +1.213%）
全買基準：最差期間 +0.271% ／複利平均 +0.680%（算術 +0.680%）
預設指標組合：最差期間 +0.308% ／複利平均 +0.953%（算術 +0.955%）
（最佳組合同時勝過預設指標組合）
使用指標：rsi_norm, bb_pct, mchg_norm, momentum_long, ma_ratio, dist_from_high, atr_pct, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
11 個指標／窗格組 #0／depth=6, eta=0.116, rounds=100

指標定義（請先看這裡）
① 一筆＝一個持有週期（最長 10 日曆日，約兩週；可能提早停損/停利出場）。同一個訊號日進場的全部標的等權重平均成一筆組合報酬，單位是權益報酬%（已含槓桿與手續費、滑價）。
② 每筆等效複利率 per_trade_compound＝把一個期間內首尾相接、互不重疊的一串交易（取 7 條不同起點的路徑）各自依序複利，再換算成「平均每筆」的成長率：(Π(1+每筆報酬))^(1/筆數) − 1，7 條路徑依筆數加權平均。它是每筆的複利報酬，不是每筆的算術平均，也不是整段期間的總報酬。
③ 最差期間 min_pc＝各期間的每筆等效複利率中最小的一個；最差期間底線 −0.3%的意思是：任何一個期間的「每筆等效複利率」都不能低於 −0.3%（不是整段共 −0.3%）。
④ 複利平均 gavg_pc＝各期間每筆等效複利率再依序複利平均（期間是依序發生的，排名用這個）；算術平均 avg_pc＝直接平均，僅供對照。
⑤ 換算成整段報酬：整段 ≈ (1 + 每筆)^筆數 − 1，筆數 ≈ 期間日曆日 ÷ 10（期間表的「每條路徑約幾筆」）。表中的「候選訊號日數」（約 100）只是可選的進場日期數量（每 N 日曆日取樣、排除只有加密幣交易的週末），不是交易筆數，也不是複利的筆數。
例（本次最差期間 2022-10-11~2023-10-05，約 360 日曆日）：每筆等效複利率 +0.268% × 約 36 筆（360÷10）依序複利 ≈ 整段期間 +10.1%。

最佳組合：各期間（out-of-sample）

全買基準

前 12 名指標組合

選中交易的進出場目視檢查（最佳指標組合＋最佳操作方式）

報酬最高的交易（時線 K 棒圖）

報酬最低的交易（時線 K 棒圖）

隨機抽樣的交易（時線 K 棒圖）

圖為時線逐根判定（藍＝進場價、紅虛線＝停損價、綠點線＝武裝價、橘階梯線＝移動停利價、紫＝出場）；標題的「日線回測」是主體回測（日線＋校正表）判定的結果，兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。

訓練目標＝持有期報酬減去同日全體平均（relative strength），完全不含槓桿/停損；操作方式只用來評估「選出的標的」實際套用該操作方式後的報酬，所以指標好壞與操作方式好壞分開判斷。穩健度＝各評估期間 per_trade_compound 的最小值；試驗次數愈多，「最佳」愈可能只是雜訊，請對照「預設指標組合」與「全買」兩個基準，不要只看單一數字。本頁不構成投資建議。

期間（訊號日）	日曆日數	每筆等效複利率 %	選中標的單筆平均%（權益，算術）	每條路徑約幾筆 (日曆日÷持有日)	候選訊號日數	軌道獲利比例
2022-10-11~2023-10-05	360	+0.268	+0.419	36	248	57%
2023-10-06~2024-09-29	360	+0.297	+0.654	36	246	71%
2024-09-30~2025-09-24	360	+2.054	+1.465	36	247	100%
2025-09-25~2026-09-19	360	+2.234	+0.909	36	238	100%

2022-10-11~2023-10-05	360	+0.271	+0.413	36	248	100%
2023-10-06~2024-09-29	360	+0.806	+0.776	36	246	100%
2024-09-30~2025-09-24	360	+0.855	+0.869	36	247	100%
2025-09-25~2026-09-19	360	+0.789	+0.400	36	238	100%

#	設定	最差期間 min_pc%	複利平均 gavg_pc%（排名用）	算術平均 avg_pc%	使用指標
1	11 個指標／窗格組 #0／depth=6, eta=0.116, rounds=100	+0.268	+1.209	+1.213	rsi_norm, bb_pct, mchg_norm, momentum_long, ma_ratio, dist_from_high, atr_pct, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
2	11 個指標／窗格組 #0／depth=3, eta=0.103, rounds=250	+0.242	+1.171	+1.175	rsi_norm, macd_norm, bb_pct, mchg_norm, ma_ratio, dist_from_high, atr_pct, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
3	9 個指標／窗格組 #2／depth=5, eta=0.102, rounds=350	-0.164	+1.122	+1.125	rsi_norm, macd_norm, bb_pct, momentum_short, momentum_long, dist_from_high, peer_momentum_short, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
4	10 個指標／窗格組 #0／depth=3, eta=0.104, rounds=250	+0.190	+1.083	+1.085	rsi_norm, macd_norm, bb_pct, mchg_norm, ma_ratio, atr_pct, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
5	8 個指標／窗格組 #2／depth=5, eta=0.062, rounds=350	+0.172	+1.028	+1.030	macd_norm, bb_pct, momentum_short, ma_ratio, atr_pct, peer_momentum_short, peer_momentum_long, peer_dist_from_high
6	9 個指標／窗格組 #0／depth=5, eta=0.05, rounds=250	+0.308	+0.953	+0.955	rsi_norm, macd_norm, bb_pct, mchg_norm, momentum_short, momentum_long, volatility, ma_ratio, dist_from_high
7	10 個指標／窗格組 #0／depth=6, eta=0.116, rounds=250	+0.433	+0.952	+0.953	rsi_norm, bb_pct, mchg_norm, ma_ratio, dist_from_high, atr_pct, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
8	8 個指標／窗格組 #0／depth=6, eta=0.052, rounds=250	+0.736	+0.942	+0.943	bb_pct, momentum_long, volatility, ma_ratio, range_pos, peer_momentum_short, peer_volatility, peer_dist_from_high
9	10 個指標／窗格組 #0／depth=3, eta=0.114, rounds=250	+0.263	+0.850	+0.851	rsi_norm, macd_norm, bb_pct, momentum_short, momentum_long, ma_ratio, dist_from_high, atr_pct, peer_volatility, peer_dist_from_high
10	7 個指標／窗格組 #0／depth=6, eta=0.117, rounds=100	+0.197	+0.706	+0.707	macd_norm, bb_pct, volatility, atr_pct, range_pos, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high
11	9 個指標／窗格組 #1／depth=6, eta=0.087, rounds=100	-0.245	+0.614	+0.616	macd_norm, bb_pct, momentum_short, volatility, dist_from_high, peer_momentum_short, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm
12	13 個指標／窗格組 #0／depth=3, eta=0.08, rounds=100	+0.060	+0.575	+0.576	rsi_norm, bb_pct, mchg_norm, momentum_long, volatility, ma_ratio, dist_from_high, atr_pct, peer_momentum_short, peer_momentum_long, peer_volatility, peer_rsi_norm, peer_dist_from_high