(Π(1+每筆報酬))^(1/筆數) − 1,7 條路徑依筆數加權平均。它是每筆的複利報酬,不是每筆的算術平均,也不是整段期間的總報酬。Π(1+每筆報酬) − 1,再對 7 條路徑取平均(表中直接列出,不必自己換算);「全部期間(依序複利)」那一列是各期間整段報酬再依序複利。| # | 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 年化複利% (gavg 換算:365÷持有日 筆) | 年化固定資金% (fx_avg×365÷持有日) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | +70.9 | +91.8 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
| 2 | 4x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -7.678 | +1.921 | +2.048 | +4.526 | +64.2 | +118.0 | +3.762 | 51.4% | 停損4.55%、跳空停損0.44%、到期95.01% |
| 3 | 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.974 | +1.819 | +1.852 | +2.451 | +60.0 | +63.9 | +2.153 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 4 | 4x | 31% | —(跳過) | 27% / 35% | 14 | -3.645 | +1.740 | +1.777 | +2.891 | +56.8 | +75.4 | +1.989 | 47.4% | 停損23.8%、跳空停損3.64%、移動停利14.7%、跳空移動停利2.94%、到期54.93% |
| 5 | 4x | 31% | —(跳過) | 30% / 40% | 14 | -3.928 | +1.740 | +1.780 | +2.962 | +56.8 | +77.2 | +2.077 | 46.9% | 停損24.41%、跳空停損3.69%、移動停利12.17%、跳空移動停利1.97%、到期57.77% |
| 6 | 4x | 30% | —(跳過) | 27% / 39% | 14 | -3.732 | +1.727 | +1.763 | +2.899 | +56.3 | +75.6 | +1.977 | 46.5% | 停損24.73%、跳空停損3.75%、移動停利13.37%、跳空移動停利2.23%、到期55.92% |
| 7 | 4x | 30% | —(跳過) | 27% / 38% | 14 | -3.672 | +1.715 | +1.751 | +2.879 | +55.8 | +75.1 | +1.982 | 46.5% | 停損24.73%、跳空停損3.74%、移動停利13.66%、跳空移動停利2.42%、到期55.45% |
| 8 | 4x | 26% | —(跳過) | 28% / 39% | 14 | -3.588 | +1.710 | +1.745 | +2.767 | +55.6 | +72.1 | +1.891 | 45.0% | 停損28.69%、跳空停損4.48%、移動停利12.53%、跳空移動停利2.08%、到期52.23% |
| 9 | 4x | 30% | —(跳過) | 28% / 39% | 14 | -3.758 | +1.708 | +1.744 | +2.882 | +55.5 | +75.1 | +1.984 | 46.5% | 停損24.96%、跳空停損3.75%、移動停利13.01%、跳空移動停利2.18%、到期56.09% |
| 10 | 4x | 31% | —(跳過) | 29% / 37% | 14 | -3.771 | +1.706 | +1.743 | +2.883 | +55.4 | +75.2 | +2.032 | 47.2% | 停損24.22%、跳空停損3.68%、移動停利13.16%、跳空移動停利2.6%、到期56.33% |
| 11 | 4x | 31% | —(跳過) | 31% / 36% | 14 | -3.773 | +1.703 | +1.741 | +2.884 | +55.3 | +75.2 | +2.045 | 47.6% | 停損24.6%、跳空停損3.69%、移動停利12.86%、跳空移動停利2.54%、到期56.32% |
| 12 | 4x | 31% | —(跳過) | 25% / 40% | 14 | -3.992 | +1.701 | +1.740 | +2.894 | +55.2 | +75.4 | +2.012 | 46.4% | 停損23.29%、跳空停損3.62%、移動停利14.01%、跳空移動停利2.17%、到期56.92% |
| 13 | 4x | 32% | —(跳過) | 23% / 38% | 14 | -3.801 | +1.697 | +1.734 | +2.877 | +55.1 | +75.0 | +2.000 | 46.7% | 停損21.8%、跳空停損3.38%、移動停利15.78%、跳空移動停利2.7%、到期56.35% |
| 14 | 4x | 35% | —(跳過) | 27% / 40% | 14 | -3.938 | +1.694 | +1.733 | +2.987 | +54.9 | +77.9 | +2.148 | 47.7% | 停損20.59%、跳空停損2.96%、移動停利13.57%、跳空移動停利2.19%、到期60.69% |
| 15 | 4x | 27% | —(跳過) | 31% / 39% | 14 | -3.555 | +1.693 | +1.728 | +2.791 | +54.9 | +72.8 | +1.922 | 45.7% | 停損28.32%、跳空停損4.31%、移動停利11.65%、跳空移動停利2%、到期53.72% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 年化複利% (gavg 換算:365÷持有日 筆) | 年化固定資金% (fx_avg×365÷持有日) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -1.174 | +1.085 | +1.093 | +1.242 | +32.5 | +32.4 | +1.094 | 51.6% | 到期100% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.974 | +1.819 | +1.852 | +2.451 | +60.0 | +63.9 | +2.153 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | +70.9 | +91.8 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
| 4x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -7.678 | +1.921 | +2.048 | +4.526 | +64.2 | +118.0 | +3.762 | 51.4% | 停損4.55%、跳空停損0.44%、到期95.01% |
| 5x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -10.595 | +1.462 | +1.657 | +5.485 | +46.0 | +143.0 | +4.484 | 51.1% | 停損7.84%、跳空停損0.96%、到期91.2% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 年化複利% (gavg 換算:365÷持有日 筆) | 年化固定資金% (fx_avg×365÷持有日) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -1.174 | +1.085 | +1.093 | +1.242 | +32.5 | +32.4 | +1.094 | 51.6% | 到期100% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.974 | +1.819 | +1.852 | +2.451 | +60.0 | +63.9 | +2.153 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | +70.9 | +91.8 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
| 4x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -7.678 | +1.921 | +2.048 | +4.526 | +64.2 | +118.0 | +3.762 | 51.4% | 停損4.55%、跳空停損0.44%、到期95.01% |
| 5x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -10.595 | +1.462 | +1.657 | +5.485 | +46.0 | +143.0 | +4.484 | 51.1% | 停損7.84%、跳空停損0.96%、到期91.2% |
其他參數固定(最佳操作方式的停損/啟動/回落都是權益%,槓桿變大時對應的價格門檻=權益% ÷ 槓桿,變得更小、更容易觸發), 只改槓桿;實線=最佳操作方式,虛線=只持有到期(不設停損停利)。單位都是「每筆」的%(複利=每筆等效複利率,固定資金=每筆報酬算術平均), 最差期間=各期間中最差的那一個。圈起來的點=複利平均的最高點。
| 槓桿 | 最佳操作方式 | 只持有到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複利平均 gavg_pc% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 fx_avg% | 最差期間 fx_min% |
複利平均 gavg_pc% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 fx_avg% | 最差期間 fx_min% | |
| 1x | +1.085 | -1.174 | +1.242 | -0.957 | +1.085 | -1.174 | +1.242 | -0.957 |
| 1.5x | +1.512 | -1.935 | +1.863 | -1.435 | +1.512 | -1.935 | +1.863 | -1.435 |
| 2x | +1.819 | -2.974 | +2.451 | -2.042 | +1.819 | -2.974 | +2.451 | -2.042 |
| 2.5x | +1.994 | -4.036 | +2.986 | -2.568 | +1.994 | -4.036 | +2.986 | -2.568 |
| 3x | +2.076 | -5.202 | +3.523 | -3.066 | +2.076 | -5.202 | +3.523 | -3.066 |
| 3.5x | +1.987 | -6.513 | +3.981 | -3.592 | +1.987 | -6.513 | +3.981 | -3.592 |
| 4x | +1.921 | -7.678 | +4.526 | -3.900 | +1.921 | -7.678 | +4.526 | -3.900 |
| 4.5x | +1.597 | -9.301 | +4.908 | -4.475 | +1.597 | -9.301 | +4.908 | -4.475 |
| 5x | +1.462 | -10.595 | +5.485 | -4.691 | +1.462 | -10.595 | +5.485 | -4.691 |
| 期間(訊號日) | 日曆日數 | 每筆等效複利率 % | 整段期間報酬 % (各路徑複利後平均) | 固定資金每筆平均 % (不複利) | 固定資金整段累加 % (每筆固定本金相加) | 每條路徑平均幾筆 | 候選訊號日數 (每2日曆日取樣、排除僅加密幣的週末) | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18~2022-08-12 | 299 | -5.202 | -66.55 | -3.066 | -63.1 | 20.7 | 105 | 7 | 0% |
| 2022-08-13~2023-06-08 | 300 | -0.063 | +0.80 | +1.056 | +20.5 | 20.3 | 101 | 7 | 57% |
| 2023-06-09~2024-04-03 | 300 | +4.148 | +135.28 | +4.873 | +98.9 | 20.3 | 102 | 7 | 100% |
| 2024-04-04~2025-01-28 | 300 | +2.453 | +64.78 | +3.445 | +70.3 | 20.4 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-01-29~2025-11-24 | 300 | +5.826 | +211.11 | +7.421 | +146.6 | 19.9 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-11-25~2026-09-20 | 300 | +5.744 | +198.10 | +7.407 | +143.0 | 19.3 | 96 | 7 | 100% |
| 全部期間(複利/累加) | 1799 | +2.085 | +1112.30 | +3.444 | +416.4 | 120.9 | 608 |
複利用的是「每條路徑約幾筆」(互不重疊、間隔 ≥ 持有日),不是「候選訊號日數」;後者只是可選的進場日期數量。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | 8012 | +6.058 | +6.173 | +6.173 | 0.851 | 0.851 | 停損1.4%、跳空停損0.2%、到期98.4% | 停損1.4%、跳空停損0.2%、到期98.4% |
| 加密幣 | 1185 | +2.815 | +2.808 | +2.808 | 0.106 | 0.106 | 停損3.5%、到期96.5% | 停損3.5%、到期96.5% |
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
每一筆是「一個標的、一個進場日」的實際模擬結果(權益%:已含槓桿、手續費與滑價,持有最長 14 日曆日)。用來檢查有沒有不合理的地方(例如停損筆的報酬遠超過停損設定、到期筆全部為正等)。(本頁不選股,每個標的每個訊號日都進場。)
強平的位置:價格跌到權益虧損約 90%(=1 ÷ 槓桿 × 0.9,交易所會在保證金耗盡之前就強制平倉,不會等到虧 100%)就視為強平,所以「不設停損」時的大虧會集中在 −90% 再加上手續費/滑價(約 −91% ~ −93%),而不是 −100%;強平在表中歸類為「停損」。若遇跳空一開盤就穿過強平價,才會虧得更多(表中「跳空停損」的最小值)。
| 筆數 | 平均% | 中位數% | 標準差% | 勝率% | 最小% | P5 | P25 | P75 | P95 | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25416 | +3.04 | +0.79 | 38.29 | 51.5 | -100.00 | -50.03 | -14.56 | +16.59 | +60.99 | +513.49 |
| 出場類型 | 筆數 | 占比 | 平均報酬% | 最小% | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|
| 停損 | 427 | 1.7% | -90.72 | -90.72 | -90.72 |
| 跳空停損 | 37 | 0.1% | -96.82 | -100.00 | -90.89 |
| 到期 | 24952 | 98.2% | +4.79 | -88.88 | +513.49 |
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。