大漲幣模擬操作回測

產生時間：2026-09-02 00:30:09 台灣時間
預測目標：未來1.0日內「相對同池其它候選的強弱」(相對強弱分數最高的優先進場，不是絕對漲幅門檻)；候選池388檔；各投入$100.0；共模擬1189輪(進場間隔1根K棒，測試區間約50.5天)
操作日期區間(各輪實際進場落在)：2026-07-13 ~ 2026-09-01（每筆再持有1.0日）；分析使用的資料日期區間(訓練+操作共用的K線範圍)：2026-02-01 ~ 2026-09-02
滑價假設：25%（觸發那根K棒過衝理論出場價的部分，依此比例打折吃到，見下方說明）

⚠ 這是「假設每次進場都投入固定金額、期限內只要摸到目標%就馬上改用移動停利保護獲利、 沒摸到就在期限出場，中途觸及停損就出場」的歷史模擬(策略B)，不是即時交易紀錄；測試區間內各次進場的時間 可能重疊(尤其進場間隔小於持有天數時)，結果彼此有相關性，不代表未來一定會有相同表現，不構成投資建議。

每輪取前幾名 x 停損 x 槓桿 x 目標% x 移動停利% 比較結果（策略B）

綠色標示為本次比較中「單筆等效複利率」最高的組合(不是複利ROI——複利ROI是24條左右的獨立軌道各自複利後 加總的總報酬，很容易被少數幾條「連續運氣好」的軌道撐高，不代表大多數軌道真的有賺；單筆等效複利率是各 軌道自己的複利率再平均，比較不會被離群值主導，更貼近「典型情況下」的表現，詳見下方兩則說明)。停損觸發率 愈高代表該停損值對這批標的正常波動來說可能設得太緊，容易還沒真正進入行情就先被雜訊洗出場；移動停利出場 率代表「中途有摸到目標、後來從高點回落觸發移動停利」的比例，這個比例加上停損觸發率、到期未達標比例應該 接近100%。建議同時觀察這幾個比例、單筆等效複利率、軌道獲利率和勝率，而不是只看複利ROI單一數字。 「贏過基準線」= 這組結果的ROI 減去下面基準線表格中「相同停損/槓桿/目標%/移動停利%、但每輪全部候選都 進場(不排名)」的ROI——這個數字才是「排名/選股」真正帶來的超額報酬，正值代表排名有幫助、接近0或負值代表 這次表現主要是候選池整體氛圍(市況)帶動，不是排名選得好。同一組參數重跑兩次ROI差很多時，可以比較兩次的 「贏過基準線」是否也差很多：如果差很多，代表排名品質本身在變動；如果差不多、但兩次的基準線本身差很多， 代表主要是候選池整體表現(市況)在變動，不是排名變差。

基準線（每輪全部候選都進場，不排名）

「賺>50%/>100%/>200%機率」怎麼看：這組跟基準線表格對照，代表「排名選出來的候選」比「隨便選」 更容易抓到大波段的機率高多少——如果前幾名的這幾個%數明顯高於基準線同一組參數，代表模型真的比較會挑到會 噴的標的，不是單純市況造成；如果兩邊差不多，代表大波段跟排名關係不大，是市況本身的機率。「沒停損但賠的 機率」= 出場原因不是停損(通常是到期或移動停利出場)、但最終還是虧錢的交易佔比——這種虧損沒有被停損%這個 上限保護住，理論上可能比單純停損虧得更多，數字愈高代表策略愈依賴「到期/移動停利」這兩種出場方式本身的 風控，不能只看停損觸發率判斷風險。

⚠ 槓桿說明：停損%視為相對本金(權益)的百分比，槓桿倍數愈高，換算到標的實際價格上的停損門檻就愈窄， 正常價格波動也愈容易先觸發停損——槓桿欄位的停損觸發率通常會隨槓桿升高而明顯上升，報酬不一定跟著槓桿 倍數等比放大(甚至可能反過來變差)。此外本模擬假設每次都能精準以停損價/移動停利價出場，未考慮滑價、 跳空、爆倉機制、資金費率，真實槓桿交易風險可能被低估，尤其槓桿倍數愈高愈明顯，不構成投資建議。

ROI/平均每筆報酬怎麼算：每筆交易都是獨立的固定金額(不會把上一筆的獲利拿去複利滾入下一筆)， ROI = 全部交易的損益總和 ÷ 全部交易投入金額總和，數值上會等於平均每筆報酬率。例如300筆交易、 每筆$100(共投入$30000)、ROI=+2.17%，代表全部300筆的損益加總約為 $30000×2.17%≈$651，可以理解成 「總共投入的$30000，最後總損益是+$651」，但因為進場間隔通常比持有天數短，不同輪的交易在時間上會 重疊，並不是真的需要一次準備$30000才能做完這些交易(同一時間可能只有少數幾輪的部位是開著的)，也不是 單一連續帳戶餘額從$30000成長到$30651的意思。

「複利ROI」怎麼算：固定金額假設不寫實——實際操作只有一筆資金，賠錢時沒有多餘資金投入、賺錢時多的資金 也沒被利用到。因為進場間隔通常比持有天數短，同一時間可能有好幾輪部位同時開著，物理上不可能只用「一筆」 資金；做法是把「持有天數 ÷ 進場間隔」條時間互不重疊的「軌道」各自視為一筆獨立資金，軌道內部依時間先後 複利(上一筆的損益變成下一筆的本金)，軌道之間互不影響——停損提早出場後不會馬上補倉，要等該軌道下一個 固定時槽才用當時的餘額進場。這個數字比ROI更貼近「如果我真的只拿一筆錢反覆操作，最後會變成怎樣」，但 樣本路徑只有N條軌道(不像ROI是300筆各自獨立)，單一極端結果對複利ROI的影響會比對ROI大很多，波動也大。

「單筆等效複利率」怎麼算：複利ROI是「整個測試窗格跑完的累積總報酬」，數字通常很大(例如+59%)不夠直覺； 這個欄位換算成「如果每一筆都用同一個固定比率複利，跑N筆會得到同樣的期末結果，那個比率是多少」(概念上 接近CAGR，只是用「筆數」取代「年數」)——例如10筆交易9筆-10%、1筆+50%，複利下期末剩本金的58.1% (累積報酬-41.9%)，換算成單筆等效複利率是-5.3%(0.581開10次方根)。實際計算時每條軌道各自換算成自己的 單筆等效率，再依各軌道處理的筆數加權平均成一個整體數字；某條軌道若本金虧光(期末餘額歸零或轉負)， 該軌道的單筆等效率直接算-100%。

「軌道獲利率」怎麼算：N條軌道各自跑完後，「期末餘額 > 起始本金」的軌道數 ÷ 總軌道數。用意是快速判斷 複利ROI是不是被少數離群軌道撐起來的——如果軌道獲利率明顯低於50%、但複利ROI卻很高，代表這組參數其實是 「大多數軌道賠錢、極少數軌道爆賺」的高風險型態，複利ROI高只是少數幸運路徑造成，不代表這組參數本身穩定 可靠；軌道獲利率愈高、且跟複利ROI/單筆等效複利率的方向一致，代表這組結果比較不是被離群值主導的。

「滑價假設」怎麼算：原本模擬假設每次觸發停損/移動停利都能精準成交在理論價位，但實測發現極端大賺的交易 常伴隨單根K棒暴衝暴跌(例如某筆交易同一根K棒內從最高+51%瞬間跌到只剩+3.35%)，這種劇烈行情下精準成交 的假設過於樂觀。改用「過衝比例」粗估：只有觸發那根K棒「超過理論價位的那一段」才打折——實際成交價 = 理論價位 − 滑價% × (理論價位 − 那根K棒的最低價)；滑價0%完全等同原本假設，滑價100%代表最差情況(直接 成交在那根K棒的最低價)，目前預設抓25%當中等假設。這個假設會讓極端大賺的交易報酬縮水最多(因為滑價風險 跟波動劇烈程度成正比)，對分散標的的基準線影響較小。